Исчезнет Ли Высокочастотный Трейдинг? Хабр

Один из вариантов — заключить договор с брокером, который предоставляет услугу высокочастотной торговли на своих мощностях. Минус в том, что трейдеру потребуется сменить своего проверенного брокера и принять условия другой компании, даже если они его не во всём устраивают, на свой страх и риск. Высокочастотная торговля несёт в себе как дополнительную прибыль, так и увеличение рисков.

Книга мгновенно стала бестселлером, так как давила на больные точки американского населения, которое частично или полностью потеряло свои пенсионные накопления в 2010 году из-за обвала фондового рынка. На следующий день после старта продаж ФБР начало расследование по теме высокочастотного трейдинга. Поддержка ликвидности на рынке по определенным инструментам и контроль спреда в обмен на вознаграждение от биржи или другой структуры, а также выгодные условия торговли. Таким образом, монополия на высокочастотную торговлю по большей части принадлежит институциональным инвесторам.

Торгуй На Всех Рынках В Одном Месте

• Крупнейшие биржи чувствуют негативный эффект от высокоскоростных торгов и пытаются водить различные ограничения, касающиеся протокола исполнения ордеров.
• Второй вариант заключается в самостоятельном приобретении необходимого компьютерного оборудования и настройке программы для HF-трейдинга.
• Ранее мы отмечали, что HFT-торговля является важным звеном маркетмейкинга и активно применяется в арбитраже.
• В настоящее время счет идет на миллисекунды и микросекунды, однако в будущем этот параметр может перейти в разряд наносекунд.

После кризиса доля HFT-компаний на рынке стала неуклонно падать, несмотря на то, что технологии продолжают совершенствоваться. Затраты на конкурентоспособное оборудование ежегодно только возрастают, становясь неподъемными для мелких игроков. Кроме того, HFT страдает от программных ошибок, нередко приводящих к фатальным последствиям. Так, в августе 2012 года новое программное обеспечение, установленное на HFT-трейдера компании Knight Capital Group, за один день практически разорило родительскую компанию. Из-за сбоя ПО трейдер безудержно скупал акции, постоянно повышая цену. Высокая частота трейдинг не только изменил традиционные финансовые рынки но также заняла свою нишу в развивающемся мире торговли криптовалютой.

Если этот вариант не подходит и трейдер желает освоить высокочастотную торговлю самостоятельно  – можно приобрести специальное оборудование и установить мощное ПО. На рынке сейчас имеется несколько предложений по данному направлению. Также маркетмейкеры могут получать дополнительную комиссию от биржи за создание ликвидности на рынке. Коллокация является одним из методов NFT, которая позволяет заработать на криптовалюте. Используют ее в тех случаях, когда торговый сервер располагается в непосредственной близи от центра обработки данных.

Если это произошло, то она считается достоверной, даже когда имеются иные операции с этими же монетами. Разработка очередного блока служит ещё одним  подтверждением транзакции их предшествующего блока. Отмена операции будет маловероятна, если будет получено несколько подтверждений. В настоящее время, одним из наиболее обсуждаемых тем в финансовом мире являются криптовалюты.​… Проблема расстояния решается размещением сервера с ботом как можно ближе к серверу биржи.

Большое количество заявок на покупку и продажу формирует рынок и поддерживает его. А на активные рынки приходит больше обычных трейдеров и торговых компаний. Согласно Википедии, крупнейшими высокочастотными трейдерами США являются Chicago Trading https://boriscooper.org/, Virtu Monetary, Timber Hill, ATD, GETCO, Tradebot и Citadel LLC.

Как Высокочастотная Торговля Влияет На Ликвидность Рынка?

Биткоины и альткоины доступны всем пользователям благодаря возможности добычи  с использованием стандартных компьютеров. Отсутствие эмиссионных центров и возможность добычи цифровых денег путём майнинга, вкупе с ограниченностью ресурсов, существенно повышает ценность монет. Наиболее продвинутые альткоины созданы на основе алгоритмов X 11, X13, X15.Монеты DASH сгенерированные на базе X11 имеют 11 криптографических алгоритмов  с разнообразными математическими моделями. Транзакции нуждаются в подтверждении, не допускающем двойное расходование биткоинов и осуществляемым путём добавления её  в блок.

Также, в некоторых случаях, это действительно повышает ликвидность. То есть, трейдеры могут совершать сделки с большими объемами и по более выгодной цене. В Индии HFT-торговля разрешена, но подвергается контролю со стороны Регуляторного органа по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). Например, в 2016 году SEBI установил минимальное время жизни заявки в zero,5 секунды, а также обязал HFT-трейдеров использовать специальный код для идентификации заявок.

В то же время некоторые инвесторы старой закалки оказались недовольны такими новшествами, поскольку наилучшая цена исполнения, которую они могли урвать для себя, перестала быть наилучшей возможной. Такая скоростная система торговли также открыла большие возможности для некоторых амбициозных стартапов. Инвесторы со значительными средствами были больше заинтересованы в безопасности, нежели в творческих решениях. Тем временем представители нового поколения, намного лучше разбиравшиеся в инфраструктуре информационных технологий, осознали, что торговля не ограничивается размером капитала. Молодые программисты воспользовались выпавшими картами и заняли свою нишу на рынке. По своей сути высокочастотный трейдинг – это алгоритмический торговля характеризуется высокими скоростями, высокой оборачиваемостью и высоким соотношением заказов к сделкам.

HFT (англ. Excessive Frequency Trading – высокочастотный трейдинг) – вид автоматического трейдинга, при котором поиск торговых возможностей осуществляется с помощью специальных компьютерных алгоритмов. HFT-трейдеры используют так называемых торговых роботов для анализа входных данных и организации торговых стратегий. Стратегии высокочастотной торговли часто включают в себя создание рынка, арбитраж и следование за трендом, используя алгоритмы для выполнения сделок с молниеносной скоростью. Некоторые форекс тестеры игроки считают, что с его помощью можно извлекать выгоду с кратковременных изменений на рынке. Другие же утверждают, что исполнение большого объема заявок за очень короткое время создает ложное впечатление о ситуации на бирже.

Первые фирмы, применившие HFT-алгоритмы заработали сотни миллионов долларов. К 2010 году объемы операций подобных фирм увеличились в 2,6 раз, а скорость исполнения ордеров выросла до десятков микросекунд. HTF является исключительно внутридневной торговлей, то есть участники торгов закрывают все свои позиции к концу сессии. Команда NYSE и NASDAQ являются влиятельными организациями в сфере регулирования HFT. Обе биржи имеют правила для поддержания целостности рынков ценных бумаг, включая требования к фирмам-членам, занимающимся алгоритмической торговлей и HFT.

Это скорее ответвление, отрасль, которая позволяет высокочастотная торговля зарабатывать деньги там, где их раньше не было. Независимо от того, занимаетесь ли вы высокочастотной торговлей или нет, получение знаний об этом динамичном аспекте финансового мира может только улучшить вашу общую торговую хватку. Высокочастотный трейдинг — весьма затратный способ торговли в плане организации процесса.